Съдържание
Бета коефициентът се изчислява чрез математическо уравнение в статистическия анализ. Бета коефициентът е концепция, която първоначално е взета от общ модел за ценообразуване на капиталови активи, който показва индивидуален риск на активите в сравнение с общия пазар. Тази концепция измерва колко се измества конкретният актив спрямо по-широк спектър. Бета-коефициентът може да бъде полезен при опит да се предскаже определена тенденция на запасите и да се изчисли общия риск.
Анализирайте въпросните данни. Ако определен актив носи бета коефициент 1, той има приблизително същата нестабилност като съответния пазарен показател, което означава, че размерът на сигурността е по-малък от общия пазарен индекс.
Вижте бета коефициентите над 1. Бета над 1 показва, че активът е по-непостоянен и представлява по-висок риск. Те се изместват повече от пазара като цяло.
Разберете с какво се сравнява бета коефициента. За всички американски активи конкретен бета коефициент на акции измерва променливостта му спрямо индекса S&P 500. Например, ако акциите обикновено се движат пет процента за всеки един процент промяна в S&P 500, той има бета коефициент 5. Това е по-висок риск и се измества повече от пазара като цяло. Този конкретен запас може да предложи по-голяма възвръщаемост от тези с по-ниски бета-версии, но крие много по-висок риск.